Инструкция по чтению отчета СТРУКТУРНЫЕ ПРОДУКТЫ И ВНЕБИРЖЕВЫЕ ПФИ
Изменения:
Дата изменения
|
Описание изменения
|
27.03.2013
|
В раздел 2. Задолженности клиента: добавлены новые поля «Валюта» и «Код валюты».
|
6.09.2013
|
Внесены уточнения о зависимости статуса отчета сформированного в Личном кабинете от времени формирования отчета.
|
В отчетах отображается информация о сделках, совершенных Вами, в течение текущего торгового дня на рынке СТРУКТУРНЫЕ ПРОДУКТЫ И ВНЕБИРЖЕВЫЕ ПФИ и информация о состоянии Активов в разрезе Ваших Лицевых счетов.
Ежедневный отчет, сформированный в Личном кабинете после 14:00 рабочего дня, следующего за отчетной датой, является официальным Ежедневным отчетом Брокера.
Ежедневный отчет, сформированный в Личном кабинете до 14:00 рабочего дня следующего за отчетной датой, а так же отчеты, сформированные за период больше одного дня и по группе из нескольких счетов, всегда являются информационно-справочными.
Форматы отчетов
Отчет можно сформировать в формате Excel, нажав соответствующую кнопку Excel.
Для того чтобы получить отчет (за конкретную дату или период) по всем счетам Клиента, необходимо зайти на сайте компании в личный кабинет, выбрать этот раздел для формирования отчета и в разделе По счету выбрать значение «суммарно по клиенту».
Для того чтобы получить отчет (за конкретную дату или период) по всем субсчетам Клиента, необходимо зайти на сайте компании в личный кабинет, выбрать этот раздел для формирования отчета и в разделе По счету выбрать значение «суммарно по счету».
Для того чтобы получить отчет (за конкретную дату или период) по конкретному счету / субсчету Клиента, необходимо зайти на сайте компании в личный кабинет, выбрать этот раздел для формирования отчета и в разделе По счету выбрать этот счет / субсчет.
В заголовке отчета указаны:
Дата или период, за который сформирован отчет.
Информация о Клиенте
номер счета / код Клиента в системе внутреннего учета ОАО "Брокерский дом "ОТКРЫТИЕ";
ФИО Клиента или наименование юридического лица;
номер и дата договора на брокерское обслуживание.
1. Сводная информация по счету клиента:
Входящий остаток — сумма денежных средств, которая была на счете Клиента на начало торгового дня. Входящий остаток равен исходящему остатку за предыдущий торговый день.
Вариационная маржа — сумма вариационной маржи по всем контрактам. Вариационная маржа определяется по каждой позиции по срочному контракту в соответствии со Спецификацией срочного контракта:
По Контракту, по которому расчет вариационной маржи ранее не осуществлялся, Вариационная маржа определяется как денежное выражение разницы между ценой заключения контракта и расчетной ценой текущего клирингового сеанса.
По Контракту, по которому расчет вариационной маржи осуществлялся ранее, Вариационная маржа определяется как денежное выражение разницы между расчетной ценой предыдущего и текущего клирингового сеанса.
Исходящий остаток — сумма денежных средств, которая осталась на счете Клиента после окончания торгового дня (учитывая комиссии брокера, вариационную маржу, гарантийный перевод, ввод / вывод денежных средств и премию, полученную / уплаченную по опционам).
Исходящий остаток с учетом опционов (справочно) — сумма денежных средств на счете Клиента, если бы опционные позиции были бы закрыты по котировкам на конец торгового дня. Рассчитывается как сумма исходящего денежного остатка на счете плюс стоимость купленных опционов минус стоимость проданных опционов.
Кроме вышеперечисленных, в данном разделе отображаются сводные данные по различным типам операций, которые осуществлялись в отчетный период, например:
Вознаграждение Брокера за поручение на вывод денежных ср-в — комиссия брокера.
Вознаграждение брокера за прошлые периоды — комиссия брокера за период предшествующий отчетному периоду.
Движение средств — сумма ДС, зачисленных на счет Клиента, либо списанных в течении периода за который сделан отчет (подробная расшифровка значений представлена в разделе Движение денежных средств сформированного отчета.
и другие операции.
2. Задолженности клиента:
Тип задолженности — наименование типа задолженности Клиента.
Счет Клиента — номер счета Клиента;
Дата — дата, когда образовалась задолженность.
Начислено в валюте — сумма задолженности Клиента в валюте начисления на дату формирования отчета.
Остаток в валюте — сумма оставшейся задолженности Клиента в валюте начисления.
Валюта — код валюты начисления.
Остаток по курсу ЦБ, руб. — сумма оставшейся задолженности Клиента в рублях, по курсу ЦБ РФ для валютной задолженности.
Основание — основание образования задолженности у Клиента.
Информация в отчете разбита на блоки по видам задолженностей. В нижней строке каждого блока отображается суммарная оценка задолженности Клиента по этому блоку, начисленная (сумма столбца Начислено) и оставшаяся (сумма столбца Остаток).
В нижней строке всего блока указывается суммарная задолженность Клиента, начисленная и оставшаяся по всем видам задолженностей.
3. Гарантийные обязательства:
В этом разделе отображаются требуемое гарантийное обеспечение для поддержания открытых позиций. Пусть требуемое ГО по фьючерсному контракту на акции РАО ЕЭС равно 600 рублей, а по фьючерсному контракту на акции ОАО «Лукойл» равно 900 рублей, тогда, по условиям предыдущего примера, таблица будет выглядеть следующим образом:
Требуемый гарантийный взнос
|
15 000,00
|
Дополнительный гарантийный взнос
|
0,00
|
В том числе деньгами
|
15 000,00
|
Требуемый гарантийный взнос — сумма требуемого ГО для поддержания открытых позиций по срочным контрактам (по опционам – только при продаже опционов).
Дополнительный гарантийный взнос — сумма дополнительного ГО.
В том числе деньгами — сумма ГО, внесенная денежными средствами.
Примечание: ГО может быть внесено частично ценными бумагами.
Свободный остаток средств и требования по внесению дополнительных средств гарантийного обеспечения отображаются в виде следующих двух таблиц.
Свободный остаток средств
|
65 510
|
В том числе денежных
|
65 510
|
Свободный остаток средств — денежная оценка активов, свободных от обязательств.
В том числе денежных — денежные средства свободные от обязательств.
Требуется довнести
|
0,00
|
В том числе деньгами
|
0,00
|
Требуется довнести — денежная оценка активов, требуемых дополнительно для поддержания открытых позиций на счете Клиента. Активы должны быть внесены до 17:30 по Московскому времени следующего за датой отчета торгового дня в соответствии с п.9.1.10 Регламента. В случае несвоевременного внесения дополнительных активов, или если остаток активов на счете клиента с учетом расчета операционной маржи меньше 50% требуемого ГО, Брокер имеет право закрыть частично или все позиции Клиента без уведомления в соответствии с п.9.1.11 Регламента.
В том числе деньгами — минимальная величина денежных средств, требуемая дополнительно для поддержания открытых позиций на счете Клиента.
Примечание: в соответствии с текущим нормативом ликвидности ГО, денежных средств должно быть не менее 50% от общей величины ГО.
4. Открытые позиции:
Контракт — тип контракта.
Код контракта — код контракта.
Цена исп-я (опционы) — цена исполнения опциона.
Открыта — дата открытия позиции.
Цена — цена покупки /продажи контракта.
Позиция, лоты/шт. — количество купленных / проданных контрактов по одной и той же цене.
Котировка — котировка.
Текущая стоимость — произведение позиции на котировку.
Организатор торговли — сокращенное наименование организатора торговли («ВНБР»).
Строки сгруппированы по типам контрактов. Для каждой группы контрактов указывается котировка (расчетная цена по окончании торгов), количество купленных или проданных контрактов данного типа и средневзвешенная цена покупки или продажи. Текущие стоимости опционов суммируются, и полученная сумма отображается внизу таблицы. Суммарная стоимость купленных и проданных опционов используется для расчета планируемого исходящего остатка на счете с учетом опционов.
5. Операции в торговой системе:
В данном разделе отчета в табличном виде представлены все сделки с фьючерсами, опционами, которые были отнесены на счет Клиента за отчетный период. Сделки сгруппированы по типу контрактов («Фьючерс/форвард/своп» и «Опционы»). Внутри группы сделки расположены в хронологическом порядке.
Примечание. Внимательно проверьте соответствие представленных в отчете данных вашим записям и в случае возникновения разночтений немедленно сообщите об этом брокеру.
Контракт — тип контракта.
Код контракта — код контракта.
№ заявки — номер заявки на покупку или продажу контракта в торговой системе.
Идентификатор/ Номер сделки — номер сделки в торговой системе.
Дата — дата заключения сделки в торговой системе.
Время — время заключения сделки в торговой системе.
Вид — тип контракта (PUT — опцион PUT, CALL — опцион CALL, FUT — фьючерс/форвард/своп).
Куплено, лоты — количество купленных контрактов в лотах.
Продано, лоты — количество проданных контрактов в лотах.
Цена / премия, пункты — цена покупки или продажи контракта в пунктах.
Цена/премия, руб — цена сделки в рублях.
Котировка — котировка контракта на дату сделки.
Вар. маржа — вариационная маржа по сделке.
Комиссия биржи, руб — комиссия биржи по сделке в рублях.
Комиссия брокера, руб — комиссия брокера по сделке в рублях.
Организатор торговли — сокращенное наименование организатора торговли («ВНБР»).
Комментарий — комментарий.
6. Исполнение:
Контракт — тип исполненного контракта.
Код контракта — код исполненного контракта.
Исполнено, шт — количество исполненных контрактов.
Последняя цена — для ВПФИ не транслируется.
Цена — для ВПФИ не транслируется.
Организатор торговли — сокращенное наименование организатора торговли (ВНБР).
7. Движение денежных средств:
Дата — дата зачисления / списания денежных средств.
Организатор — сокращенное наименование организатора торговли, на площадке которого была проведена операция.
Сумма, руб. — сумма зачисленных / списанных денежных средств по счету Клиента.
Комментарии — описание операции.
Под отчетом:
В нижней части отчета указаны ФИО и должность сотрудника ОАО «Брокерский дом «ОТКРЫТИЕ», ответственного за составление отчета.
|
