Программа дисциплины «Сценарный трейдинг» Правительство Российской Федерации Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»
Кафедра фондового рынка и рынка инвестиций факультета экономики

Программа дисциплины «Сценарный трейдинг»

1   Область применения и нормативные ссылки

• 
  студентов специалитета НИУ ВШЭ всех специальностей и курсов;
  
• 
  студентов бакалавриата НИУ ВШЭ всех курсов и направлений подготовки;
  
• 
  студентов магистратуры НИУ ВШЭ всех курсов и направлений подготовки;
  
• 
  аспирантов НИУ ВШЭ всех форм подготовки, специальностей и лет обучения;
  
• 
  слушателей Подготовительного отделения магистратуры НИУ ВШЭ всех направлений подготовки;
  

• 
  объявления на портале НИУ ВШЭ в разделе «Общеуниверситетские факультативы» – http://www.hse.ru/org/hse/elective_courses/;
  
• 
  объявления на сайте департамента финансов факультета экономики –http://economics.hse.ru/defin/announcements/;
  
• 
  объявления на сайте кафедры фондового рынка и рынка инвестиций (далее «кафедра ФРРИ») –http://economics.hse.ru/defin/invest/news/;
  
• 
  объявления на сайте Учебного дилингового центра Высшей школы экономики (далее «УДЦ  ВШЭ») – http://www.hse.ru/org/hse/dpo/udc/news/;
  
• 
  Интернет-рассылка на электронные адреса лиц, ранее интересовавшихся сценарным трейдингом.
  

• 
  подать электронную заявку преподавателю по адресу natarasov@hse.ru;
  
• 
  согласовать посещение факультатива со своей учебной частью (подать письменное заявление о своём намерении посещать факультатив в свою учебную часть, прикрепить факультатив в свой учебный план);
  
• 
  прикрепить дисциплину ОУФ «Сценарный трейдинг» в свой учебный план в системе LMS³ (на сайте http://lms.hse.ru/).
  

• 
  регистрировать заявления своих учащихся о намерении посещать факультатив;
  
• 
  по требованию своих учащихся выдавать зачётные ведомости для проставления преподавателем результатов промежуточного контроля и итоговой оценки.
  

• 
  регистрировать все заявки на посещение курса, присланные в официально объявленные сроки;
  
• 
  своевременно формировать и публиковать на сайте УДЦ ВШЭ и в системе LMS списки учебных групп;
  
• 
  вести учёт успеваемости слушателей курса (текущий, промежуточный и итоговый контроль) в системе LMS, а также публиковать результаты на сайте УДЦ ВШЭ;
  
• 
  по требованию слушателей курса проставлять результаты промежуточного контроля и итоговую оценку в их зачётные ведомости.
  

1. 
   факультатив «Практический трейдинг», читаемый в МИЭФ в рамках подготовки бакалавров по направлению 080100.62 «Экономика» с пятью специализациями («Экономика», «Экономика и менеджмент», «Экономика и финансы», «Бухгалтерский учёт и финансы», «Банковское дело и финансы»), 2 курс, 3 и 4 модуль, в 2012-2013 учебном году, 3 кредитных единицы;
   
2. 
   факультатив «Алгоритмический трейдинг», читаемый в МИЭФ в рамках подготовки бакалавров по направлению 080100.62 «Экономика» с пятью специализациями («Экономика», «Экономика и менеджмент», «Экономика и финансы», «Бухгалтерский учёт и финансы», «Банковское дело и финансы»), 2 курс, 3 и 4 модуль, в 2012-2013 учебном году, 3 кредитных единицы. 
   

• 
  схема управления через прогнозируемое будущее, дающее концептуальное превосходство перед традиционными схемами управления по возмущению и/ или отклонению, обладающих неустранимым запаздыванием и, как следствие, крайней неустойчивостью и общей неэффективностью управления;
  
• 
  метод предельно формализован и унифицирован;
  
• 
  метод универсален и гибок;
  
• 
  малая трудоёмкость и быстрота действий;
  
• 
  рациональность в оценках и принятии решений;
  

• 
  невозможность полной автоматизации (роботизации);
  
• 
  метод прост и воспроизводим на любых биржевых рынках(фондовом, индексном, сырьевом, валютном, фьючерсном и опционном, отечественном и международном);
  
• 
  метод универсален, поэтому пригоден для анализа временных (исторических) рядов не только финансовой природы;
  
• 
  метод пригоден для анализа нерегулярных (неполных) исторических данных;
  

• 
  новизна и историческая преемственность.
  

• 
  новизна и актуальность метода;
  
• 
  ориентированность на формирование полноценных профессиональных компетенций;
  
• 
  последовательность, простота и доступность учебного материала (двенадцать последовательных взаимосвязанных шагов);
  
• 
  компьютеризованный интерактивный тренинг, опирающийся на использование двух специализированных компьютерных программ (MetaTrader и ForexTester2), оснащённых специальными пакетами для сценарного трейдинга, позволяет слушателям практиковаться не только во время аудиторных практических занятий, но и дома, а также спустя неограниченный период времени после завершения курса;
  
• 
  в доступной форме даются теоретические представления о непредсказуемой (случайной) природе биржевых процессов и логнормальном характере биржевых колебаний (теория геометрического броуновского движения);
  
• 
  рассматриваются вопросы, традиционно не освещаемые даже на спецкурсах по финансам и теории вероятностей;
  
• 
  программа дисциплины переработана с учётом опыта первого года преподавания (добавлено введение в биржевое дело и существенно расширен блок практических тренировок за счёт ускоренного освоения базовых элементов сценарного трейдинга).
  

• 
  «Тирметод» («TIR–method») – коммерческая разработка группы российских трейдеров с закрытым алгоритмом [13] и [53],
  
• 
  «Тактика Адверза» («Tactica Adverse») – некоммерческая разработка другой группы российских трейдеров с открытым алгоритмом [14], [50] и [51],
  
• 
  «Математика Мюррея» («MurreyMath») – американская коммерческая разработка с закрытым алгоритмом [15] и [43].
  

• 
  теория геометрического броуновского движения [30], [23, гл.12], [44], [4] и [41];
  
• 
  теория дифракции волн [31], [4] и [24].