Школа успешного трейдера - 2 курс
Введение в компьютерный анализ
ТЕОРИЯ ФИБОНАЧЧИ (Theory Fibonacci)
MOVING AVERAGE (ДВИЖУЩИЕСЯ СРЕДНИЕ)
Осцилляторы (oscillators)
Основные программы, используемые в анализе
Интернет-трейдинг. Основные понятия и возможности
Потенциальные опасности Интернет-трейдинга
Интернет-трейдинг – возможности и виды
Способы предоставление брокерских услуг в Интернет
Интернет-трейдинг со страниц сайта компании
Интернет-трейдинг с применением специального программного обеспечения
Преимущества Интернет-трейдинга
Основные понятия Интернет-трейдинга
Full-service-брокер
Дисконт-брокер
Интернет-брокер
Правовые основы валютной торговли и налогообложение физических лиц в РФ
НЕ ПЛАТИТЬ НЕЛЬЗЯ... А ПЛАТИТЬ?
Выбор Интернет-брокера: как избежать ошибок
Как Вы можете защититься от таких схем?
За кулисами FOREX. Что такое SFA?
Российский трейдинг
В России интернет-трейдинг испытывает проблемы
Описание услуг и систем российских интернет-брокеров. Гута-Банк
АКБ "РОСБАНК"
Инвестиционная компания "Атон"
ЗАО "Алор-Инвест"
АКБ "Лефко-Банк"
ИК "Церих Кэпитал Менеджмент"
Pro Finance Service, Inc
Дилинговый центр "Акмос Трейд"
Web-invest.ru
УНИКОМ Партнер
Альфа-Банк
Инвестиционная группа "Русские Фонды"
ЗАО "Электронная Торговая Сеть "Дайрект"
Интернет-магазин АОЗТ Инвестиционной компании "Риком-Траст"
Система D-trade. Инвестиционный Финансовый Институт (ИФИ)
Наиболее популярные системы интернет-трейдинга, используемые несколькими компаниями. Система QUIK
Система NetInvestor
Информационно-Торговая Система Брокер (ИТС-Брокер)
Система MetaQoutes Software
Торговая система "Инвестор"
Система TRANSAQ
Наши «за бугром»
Технологии работы дилинговых центров
"Кухня"
Брокераж
Фиксация убытков
"Псевдоброкераж"
Клиринг хауз
Международные информационные агентства и их программные продукты
Информационная система Рейтер (Reuters)
Информационная система Доу-Джонс Телерейт (Dow Jones Telerate)
Teletrac
Telerate Matrix
Telerate Charting
Telerate Workstation
Teletrac Tradestation
Информационная система Блумберг (Bloomberg)
Информационная система Тенфор (Tenfore)
Система SatQuote
Система Tenforex
Информационно-аналитическая система DBC Signal
Котировки в Интернете
За что стоит и не стоит платить
Поиск нужной информации в Интернете и полезные советы
Введение в компьютерный анализ
За последние 20 лет для работы на валютных, фондовых и фьючерсных рынках было разработано большое число интеллектуального программного обеспечения по техническому анализу, способного принимать и анализировать поступающие с рынков данные в режиме реального времени.
Сегодня без применения сложных компьютерных программ технического анализа, показывающих изменения рыночной ситуации в реальном времени, немыслима нормальная работа ни одного трейдера. Графики, которые трейдеры раньше были вынуждены рисовать вручную (что сейчас и представить-то невозможно), теперь автоматически обновляются на компьютерном мониторе, где могут быть моментально переконфигурированы. Быстрые и мощные персональные компьютеры сейчас доступны любому, кто собирается работать на рынке.
Готовые к немедленному применению пакеты программ позволяют современному трейдеру быстро и просто вычислять любые индикаторы, в том числе и те, которые могут быть придуманы в будущем, для чего используются встроенные языки программирования. Эти индикаторы могут быть легко и быстро выведены на монитор путем нажатия одной-двух клавиш.
К сожалению, существует значительный провал между инструкциями, сопровождающими аналитическое программное обеспечение, и тем, что пользователь действительно обязан знать для эффективной торговли. Большинство описаний к программному обеспечению предназначены только для того, чтобы научить пользователя получать корректное техническое исследование на экране и затем, в лучшем случае, предложить параграф - другой об основных целях и применении индикаторов.
В задачу нашего курса не входит пересказ имеющейся литературы, поэтому для более глубокого изучения методов компьютерного анализа мы отсылаем Вас к книге Чарльза Лебо и Дэвида Лукаса «Компьютерный анализ фьючерсных» рынков, которую прилагаем в электронном виде к настоящему курсу лекций. Эта книга подробно объясняет наиболее популярные и полезные технические индикаторы, вычисляемые компьютером.
Компьютерный анализ занимается исследованием рынков, используя методы технического анализа с применением современных компьютерных программ. В основе компьютерного анализа рынка лежит несколько основополагающих математических теорий и положений, в частности:
ТЕОРИЯ ФИБОНАЧЧИ (Theory Fibonacci)
ТЕОРИЯ ФИБОНАЧЧИ (Theory Fibonacci) позволяет показать своеобразные уровни поддержки и сопротивления на рынке. В основе теории - числа Фибоначчи, в которой каждое последующее число ряда равно сумме 2-х предыдущих: 1,1,2,3,5,8,13,21,34,55,89... В этой последовательности отношение любого числа к следующему приближается к "золотому сечению" - 0,618, к предыдущему - 1.618 (величина обратная 0,618), к следующему через одно - 0,382.
Пропорции Фибоначчи дают ориентиры вероятных уровней отката, и указывают вероятную величину хода в случае продолжения тенденции. Наиболее простое употребление числа Фибоначчи находят при расчете уровня отката (retracement) или отскока (rebound). Так как цены не могут непрерывно расти или падать продолжительное время, после каждого их изменения существует откат в противоположную сторону. Особенно ярко это видно после сильного и продолжительного движения.
Если цена сильнее обычного (некий всплеск) возросла, то с вероятностью 75% следует ожидать возвратного движения (падения) до уровня половины величины подъема (2-го уровня Фибоначчи), при этом первый уровень Фибоначчи является уровнем наиболее вероятного отката, а пробитие 3-го уровня будет означать, что движение развернулось, т.е. произошло зарождение нового движения.
При компьютерном анализе проводится математическая обработка временных рядов цен в интерактивном режиме. При этом рассматривают:
1. Трендовые индикаторы (trend moving) используются при наличии выраженного тренда, но они подают совершенно ложные сигналы при боковом рынке.
Для построения этих показателей используются стандартные методы математической статистики и теории вероятностей.
MOVING AVERAGE (ДВИЖУЩИЕСЯ СРЕДНИЕ)
Один из старейших, простых, очень эффективных и поэтому наиболее часто используемых показателей. Является средним арифметическим цен закрытия фиксированного числа предыдущих периодов времени, включая текущий период:
МА = (Сn + Cn-1 + ...... + C1)/N,
где С - цены закрытия предыдущих периодов,
N - количество рассматриваемых периодов,
Рассматривают, например, МА1 = 9 и МА2 = 14, где 9 дней и 14 дней - временные периоды.
Если 9 дневный МА пересекает 14 дневный МА снизу вверх - это сигнал bullish. МА позволяет легко определить направление тренда (если текущая цена выше - настроение рынка бычье, если ниже - медвежье).
При добавлении очередного данного последовательность которая берется для вычисления среднего сдвигается на одну позицию вправо, поэтому среднее как бы движется вслед за ценами. Обычно используют две линии средних для разных периодов - более быструю и более медленную, но можно использовать и более двух.
Пока палочки графика четко расположены выше или ниже линий средних, сила тренда подтверждается. Касание или пересечение ценами линий средних сигнализирует о возможном развороте тренда, особенно когда и цена закрытия пересекает средние. Нахождение цен между средними говорит о неопределенности движения. Пересечение ценами быстрой линии может свидетельствовать о кратковременном развороте, тогда как пересечение ценами все более медленных линий - о долговременном и сильном развороте.
Осцилляторы (oscillators)
2. Осцилляторы (oscillators) - используются в боковом рынке, так как они дают надежные сигналы о предстоящем выходе в тренд, однако они же вводят в заблуждение своими преждевременными и опасно неверными сигналами, когда рынок уже в тренде.
Их численные значения претерпевают колебания (осциллируют), уходя то вверх, то вниз от срединного положения шкалы. Осцилляторы обычно нормированы и имеют максимальные и минимальные значения: 0 и 100%, -100 и +100%. Наиболее информационным является приближение к экстремальным значениям. Весьма важен и сигнал о пересечении осциллятором среднего уровня (обычно это ноль) снизу вверх - сигнал к BUY и свержу вниз - сигнал к SELL.
RELATIVE STRENGTH INDEX (RSI) - индекс относительной силы - фактически измеряет баланс сил быков и медведей за интересующий исторический период:
RSI = 100 - (100/1+RS)
RS = (Average High *N)/ (Average Low *N)
Average High - среднее значение закрывающихся выше цен за N дней.
Average Low - среднее значение закрывающихся ниже цен за N дней.
MOMENTUМ - индикатор измеряет скорость изменения цен. Момент позволяет измерить скорость роста более точно как разницу между ценами закрытия: М = С - Сх С- последняя цена закрытия, Сх - цена закрытия х дней назад.
М принимает то положительные (цены растут), то отрицательные значения (цены падают). Чем больше положительное или отрицательное значение, тем происходит более быстрое движение цен.
М колеблется около нуля, при этом пересечение нулевой отметки говорит о том, что меняется направление движения, т.е. рынок потерял момент инерции. После пересечения нулевой линии движение выше нуля означает сигнал к покупке, ниже - к продаже.
СТОХАСТИК (STOHASTIC) - учитывает не только цены закрытия, но и минимум и максимум цены.
MACD -Moving Average Convergence Divergence - построен на разнице двух средних EMA. Колеблется вокруг нулевого значения. Пересечение 0 снизу вверх - сигнал BUY, свержу вниз - SELL.
DIVERGENTION (дивергенция - расхождение) принцип неподтверждения. Чем больше угол расхождения, тем сильнее сигнал, цена следует за RSI.
|
