Правительство Российской Федерации Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования


Скачать 0.64 Mb.
Название Правительство Российской Федерации Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования
страница 2/14
Тип Документы
rykovodstvo.ru > Руководство эксплуатация > Документы
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

Глава 1. Понятие стресс – тестирования


В августе 2012 года в одном из американских журналов вышла серия статей, посвященных стресс-тестированию, в которой автор дает свое определение данному понятию и описывает ряд различных методик проведения стресс-тестов.3 Любой стресс-тест включает в себя, в первую очередь, некоторое условное допущение относительно экономических событий, которые могут произойти в будущем, а также неотъемлемой частью данного типа анализа рисков является расчет влияния подобного возможного сценария развития на показатели деятельности организации (организаций). Также стоит отметить, что стресс-тестирование включает в себя далеко не один сценарий развития экономической ситуации, поскольку оценка происходит для множества возможных будущих условий. По-настоящему хороший стресс-тест должен характеризоваться как качественными комментариями относительно самой модели, так и хорошими количественными вычислениями.

С помощью стресс-тестов можно оценить влияние экономических шоков на различные показатели банковской деятельности, например: доход, активы, ликвидность, структуру кредитного портфеля и прочее. Более того это прекрасный инструмент для количественного измерения возможных изменений в балансе банка, структуре его издержек, потенциальных потерь по кредитам и депозитам. Всё это даёт возможность регулятору оценить возможный объем потерь всего сектора и определить уровень резервов, который необходимо создать банкам для наиболее безболезненного преодоления даже самых негативных шоков в экономике. Управленческий состав банковского сектора нуждается в стресс-тестах, в первую очередь, для лучшего понимания того, что является наиболее уязвимым в деятельности банков сегодня, а также для оптимального изменения показателей с целью повышения устойчивости всего сектора в целом.

В большинстве случаев банкиры всегда так или иначе рассуждали на тему «а что, если», как минимум это могло быть небольшое собрание директоров с целью выявления слабых мест в деятельности банка и обсуждения дальнейшей политики банка для стабилизации его состояния. Это можно охарактеризовать, как наиболее простую форму сценарного анализа. Однако стоит отметить, что сегодня существует уже достаточное количество довольно сложных математических моделей для оценки структуры риска внутри сектора и степени чувствительности банков к тем или иным макроэкономическим шокам.

1.1. Растущая популярность стресс-тестов


Сценарный анализ и сами стресс-тесты стали по-настоящему одной из главных тем для обсуждения в сфере риск-менеджмента благодаря двум основным причинам. Во-первых, это действительно полезная практика, позволяющая благодаря системе множества вариаций развития событий разработать наиболее эффективную систему управления рисками внутри каждого банка. Во-вторых, в виду недавнего кризиса регуляторы уяснили для себя то, насколько важно стресс-тестирование и сделали его неотъемлемым инструментом по оценке устойчивости банков.

Одно из наиболее значительных мировых событий в банковском мире за последнее время произошло весной 2009 года, когда регулятор США запустил специальную программу по надзору за структурой капитала девятнадцати наиболее крупных банков страны. Это навело довольно много шума вокруг стресс-тестирований и вывело их в сферу наиболее обсуждаемых вопросов среди экономистов всего мира. Данная программа получила название SCAP, и о ней будет рассказано чуть позже.

Также недавно был принят закон о реформировании Уолл-стрит и защите потребителей, также известный по именам его разработчиков как Закон Додда — Франка — законодательный акт США, принятый 21 июля 2010 г. в целях снижения рисков американской финансовой системы.4 Считается, в свою очередь, наиболее масштабным изменением в финансовом регулировании США со времен Великой депрессии. Закон существенно изменил деятельность федеральных органов власти, регулирующих порядок оказания финансовых услуг, а также создал дополнительный орган финансового регулирования — Совет по надзору за финансовой стабильностью (Financial Stability Oversight Council, FSOC). Законопроект Додда — Франка был внесён в Конгресс 2 декабря 2009 года как ответ на начавшийся в 2008 г. финансовый кризис и последующую рецессию. Законодательная инициатива исходила от администрации президента, непосредственными разработчиками и «двигателями» закона были председатель Комитета по финансовым услугам Палаты представителей Конгресса Барни Франк и сенатор Кристофер Додд, председатель Банковского комитета Сената США. Основной целью данного законопроекта стало снижение рисков финансовой системы посредством ужесточения надзора за системообразующими финансовыми институтами. Более 2300 страниц всего текста данного закона содержит в себе три основные направления его действия: во-первых, меры по снижению рисков финансовой системы, во-вторых, дополнительных мер по защите потребителей финансовых услуг и, в-третьих, более пристальное регулирование деятельности системообразующих финансовых институтов. Центральное место в новой системе регулирования отведено Совету по надзору за финансовой стабильностью, который обязан выявлять возрастающие риски финансовой системы в целом и предпринимать меры по их снижению. Совет является федеральным органом власти, обладающим существенными полномочиями по регулированию деятельности всех системообразующих холдинговых компаний и небанковских финансовых организаций. Он вправе требовать увеличения капитала и ликвидности и совершенствования системы управления рисками, а также ограничить рост крупных финансовых институтов, если это создаёт угрозу финансовой системе. Также этот закон обязал банки с активами более 10 миллиардов долларов проводить ежегодные стресс-тесты, что получило название комплексного обзора и анализа капитала этих банков (the Comprehensive Capital Analysis and Review (CCAR)). Не смотря на то, что пока нет законопроекта, который бы обязал банки с меньшим уровнем активов так же проводить регулярные стресс-тесты, всё равно данный инструмент риск-менеджмента приобретает все большую популярность и среди мелких финансовых организаций, поскольку в любой момент подобная обязанность может пасть и на них.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

Похожие:

Правительство Российской Федерации Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования icon Программа дисциплины «Сценарный трейдинг» Правительство Российской...
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования
Правительство Российской Федерации Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования icon Правительство Российской Федерации Федеральное государственное автономное...
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования
Правительство Российской Федерации Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования icon Правительство Российской Федерации Федеральное государственное автономное...
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования
Правительство Российской Федерации Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования icon Правительство Российской Федерации Федеральное государственное автономное...
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования
Правительство Российской Федерации Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования icon Правительство Российской Федерации Федеральное государственное автономное...
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования
Правительство Российской Федерации Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования icon Правительство Российской Федерации Федеральное государственное автономное...
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования
Правительство Российской Федерации Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования icon Правительство Российской Федерации Федеральное государственное автономное...
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования
Правительство Российской Федерации Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования icon Правительство Российской Федерации Федеральное государственное автономное...
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования
Правительство Российской Федерации Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования icon Правительство Российской Федерации Федеральное государственное автономное...
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования
Правительство Российской Федерации Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования icon Правительство Российской Федерации Федеральное государственное автономное...
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования
Правительство Российской Федерации Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования icon Правительство Российской Федерации Федеральное государственное автономное...
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования
Правительство Российской Федерации Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования icon Правительство Российской Федерации Федеральное государственное автономное...
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования
Правительство Российской Федерации Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования icon Правительство Российской Федерации Федеральное государственное автономное...
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования
Правительство Российской Федерации Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования icon Правительство Российской Федерации Федеральное государственное автономное...
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования
Правительство Российской Федерации Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования icon Правительство Российской Федерации Федеральное государственное автономное...
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования
Правительство Российской Федерации Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования icon Правительство Российской Федерации Федеральное государственное автономное...
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования

Руководство, инструкция по применению




При копировании материала укажите ссылку © 2024
контакты
rykovodstvo.ru
Поиск