Правительство Российской Федерации Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования

Скачать 0.64 Mb.

Название	Правительство Российской Федерации Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования
страница	4/14
Тип	Документы

rykovodstvo.ru > Руководство эксплуатация > Документы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 14

1.4. Бенчмаркинг

Вообще бенчмаркинг - это процесс определения, понимания и адаптации имеющихся примеров эффективного функционирования компании с целью улучшения работы собственной. Он в равной степени включает в себя два процесса: оценивание и сопоставление. При проведении стресс-теста согласно данной методике используется общественно-доступная информация, эмпирические правила и разработанные внешними источниками рейтинги для определения степени риска.

Поскольку оценка происходит на основе внешней информации, бенчмаркинг может быть определен как один из наиболее простых способов оценки риска. Однако банки не должны быть наивными и им следует максимально приближенно к реалиям адаптировать результаты к своему типу деятельности.

Одним из наиболее ярких примеров использования данной методики может послужить стресс-тест проведенный регулятором и министерством финансов США в рамках программы SCAP. Этот стресс-тест имел колоссальное значение для банковского сектора Америки, поскольку он помог определить взгляды регулятора относительно стресс-тестирования. Это проще понять из примера. Допустим, существует банк, который специализируется на кредитовании фермеров, производящих свою продукцию на Среднем Западе в США, более того данный товар имеет хороший спрос и постоянно растущие цены. Конечно, по результатам оценки данного банка можно сказать, что он более устойчив по сравнению, например, с банком, большая часть кредитного портфеля которого направлена на строительство сооружений в районе, недавно пострадавшем от землетрясений. Однако согласно программе SCAP банки должны оценивать риски, опираясь не только на собственные издержки и опыт, но и на потери девятнадцати крупнейших банков страны. Кроме того, банк должен в результате определить насколько устойчиво его положение в соответствии с заданными уровнями стресс-устойчивости в рамках программы SCAP.

1.5. Стресс-тест, основанный на исторических данных и опыте прошлых лет

Этот тип стресс-тестирований также является одним из наиболее популярных, но в то же время и наиболее простых типов стресс-тестов. Его суть – это однофакторная модель, где в качестве переменной имеются какие-либо исторические данные, полученные из опыта работы самого банка или же из каких-то публичных источников. При использовании данного типа стресс-теста банки зачастую самостоятельно определяют тот уровень риска, который является для них приемлемым, исходя зачастую из структуры активов прошлых лет. Организации, у которых нет ещё достаточного опыта и статистики, могут использовать данные по работе всего сектора в целом и проанализировать то, как экономические шоки прошлых лет влияли на основные показатели деятельности банков.

При использовании данного типа стресс-теста существует несколько простых способов определения порогового уровня риска для банка. Первый метод заключается в том, чтобы просто определить максимальный уровень потерь, который испытал на себе банк на последние годы. Если, допустим, эта цифра окажется ниже той, которую задает нам регулятор (как, например, было в рамках программы SCAP в США), то следует использовать ту из них, которая больше.

Ещё одним простым методом определения приемлемого уровня риска является расчет степени отклонения максимального уровня потерь за период от среднего значения. Допустим, что средний уровень потерь банка за период был 0,17%, однако в момент максимального спада эта цифра выросла до 1,7%. Отношение этих двух цифр дает нам десятикратный рост потерь в период стресса, что как раз и можно использовать в качестве основного ориентира для проведения стресс-теста.

При использовании стресс-теста, основанного лишь на использовании какой-либо статистической информации, не всем банкам всегда стоит использовать показатели в масштабах всей страны в целом. Существует достаточное количество банков не универсальных, региональных или же специализирующихся на какой-либо специфической деятельности. В данному случае организациям целесообразно брать в расчет данные именно по тем кредитным организациям, которые имеют схожий род деятельности или регион.

Необходимо отметить, что главным недостатком данного типа стресс-тестирования является то, что информация прошлых лет далеко не всегда является хорошим подспорьем для расчета каких-либо индикаторов на будущее. Так, например, наибольший пик потерь банков США был в 90-х годах, который составил 2,57%. Однако эта цифра оказалась слабым «стрессовым» ориентиром на будущее, так как во время последнего кризиса данное значение выросло до 2,87%. Более того в расчет также необходимо брать то, сколько длится период спада и потерь для банков страны, а не только экстремумы потерь.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 14

Похожие:

	Программа дисциплины «Сценарный трейдинг» Правительство Российской... Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования		Правительство Российской Федерации Федеральное государственное автономное... Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования
	Правительство Российской Федерации Федеральное государственное автономное... Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования		Правительство Российской Федерации Федеральное государственное автономное... Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования
	Правительство Российской Федерации Федеральное государственное автономное... Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования		Правительство Российской Федерации Федеральное государственное автономное... Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования
	Правительство Российской Федерации Федеральное государственное автономное... Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования		Правительство Российской Федерации Федеральное государственное автономное... Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования
	Правительство Российской Федерации Федеральное государственное автономное... Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования		Правительство Российской Федерации Федеральное государственное автономное... Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования
	Правительство Российской Федерации Федеральное государственное автономное... Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования		Правительство Российской Федерации Федеральное государственное автономное... Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования
	Правительство Российской Федерации Федеральное государственное автономное... Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования		Правительство Российской Федерации Федеральное государственное автономное... Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования
	Правительство Российской Федерации Федеральное государственное автономное... Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования		Правительство Российской Федерации Федеральное государственное автономное... Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования

Руководство, инструкция по применению