Правительство Российской Федерации Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования

Скачать 0.64 Mb.

Название	Правительство Российской Федерации Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования
страница	3/14
Тип	Документы

rykovodstvo.ru > Руководство эксплуатация > Документы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 14

1.2. Уровни стресс-тестов

Некоторые специалисты выделяют три уровня стресс-тестирований, применяемых банками. Первый из них связан с анализом качества и надежности какого-либо отдельно взятого кредита. Подобные стресс-тесты нацелены выявлять слабости групп из нескольких схожих между собой кредитных линий. Основной задачей же является в данном случае лучшее понимание структуры риска самого кредита. Более того подобный уровень стресс-тестов помогает определить настоящий риск, связанный с кредитами, размеры которых превышают средние. Благодаря стресс-тестированию банк может оценить насколько опасно ему выдавать тот или иной кредит, какие издержки он понесет в случае неплатежа по нему и совместимо ли это с устойчивостью банка в целом. Подобного рода информация полезна для банков в том смысле, что позволяет им эффективно устанавливать необходимые ограничения на объемы выдаваемых кредитов.

Инструментом для проведения подобных стресс-тестов являются факторные модели, которые измеряют количественное влияние одной или же набора переменных на объемы кредитных поступлений. Асимптотические модели одного фактора риска (ASRF) являются основой методологий стресс-тестов Базельского комитета. Модели же с большим количеством факторов сложнее применить на практике, однако они способны включать в себя такие значимые переменные, как: чистый доход заемщика, его трудовую историю, имущество, которым он обладает и прочее.

Следующий уровень стресс-тестирований рассчитан на анализ целых портфелей активов. Инструментами, используемыми для подобных целей, могут быть мульти факторные модели, VaR и ASRF модели. Этот уровень стресс-тестов наиболее популярен, например, в таких системах, как SCAP и CCAR.

И самым высоким уровнем проводимых сегодня стресс-тестов является оценка рисков целых финансовых институтов, банковского сектора в целом. Здесь происходит оценка не только рисков, связанных с кредитами, выдаваемыми каким-либо отдельно взятым банком, а также операционных, рисков относительно ликвидности банков и прочих. Для проведения столь масштабных стресс-тестов наиболее часто используются модели с множеством различных факторов.

1.3. Выбор оптимальной методологии стресс-теста

Когда речь идет о банках, часто управленческий состав задается вопросом о том, какой метод лучше использовать при проведении стресс-теста, какую систему рекомендует регулятор, стресс-тест какого уровня следует выбрать. Ответ на эти вопросы зависит от того какой тип риска хочет оценить банк. Соответственно, перед тем как начать проведение стресс-тестирования необходимо ответить на следующий вопрос: «Какой риск нужно оценить и уменьшить?» Более подробно о различных методиках проведения стресс-тестов пишет Nayda и William из журнала «The RMA Journal»⁵.

Все методологии и инструменты, используемые в стресс-тестах имеют специфические для себя цели, и применение тех или иных методов всегда включает в себя соответствие некоторым требованиям, которые необходимо соблюдать. Сам по себе выбор методики и уровня стресс-теста крайне важен для каждого банка и должен осуществляться в зависимости от субъективных целей того или иного стресс-теста. Поэтому для начала всегда необходимо четко знать для чего проводится стресс-тестирование и взаимосвязь каких переменных желает оценить банк. Более того при разработке эффективной для себя методологии стресс-теста банку следует правильно разработать (если он не дан из вне) негативный сценарий развития экономической ситуации, так как негативные шоки в экономике будут оказывать разное влияние на показатели деятельности различных банков⁶.

Вне зависимости от того какой уровень анализа был выбран банком, директор по управлению рисками ответственный за проведение стресс-теста должен соблюдать несколько простых шагов. Во-первых, он должен хорошо подумать на предмет того для чего проводится стресс-тест. Во-вторых, необходимо определить какая информация доступна для проведения стресс-теста. Далее руководство должно определить какой объем риска является приемлемым для организации и определить условия негативного сценария развития ситуации, для которых будет осуществляться расчет прогнозных значений показателей банковской деятельности. Заключительным же этапом является применение необходимых действий для нивелирования чересчур высокого уровня риска, если таковой имеется.

Вообще существует множество различных типов стресс-тестов в зависимости от используемой методологии: бенчмаркинг, исторический анализ, факторный анализ и прочее. Но практика показывает, что довольно эффективным является одновременное использование сразу нескольких методов проведения стресс-тестов, так как стресс-тестирование никак нельзя назвать точной наукой. Далее же будут рассмотрены основные типы стресс-тестирований чуть более конкретно.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 14

Похожие:

	Программа дисциплины «Сценарный трейдинг» Правительство Российской... Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования		Правительство Российской Федерации Федеральное государственное автономное... Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования
	Правительство Российской Федерации Федеральное государственное автономное... Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования		Правительство Российской Федерации Федеральное государственное автономное... Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования
	Правительство Российской Федерации Федеральное государственное автономное... Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования		Правительство Российской Федерации Федеральное государственное автономное... Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования
	Правительство Российской Федерации Федеральное государственное автономное... Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования		Правительство Российской Федерации Федеральное государственное автономное... Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования
	Правительство Российской Федерации Федеральное государственное автономное... Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования		Правительство Российской Федерации Федеральное государственное автономное... Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования
	Правительство Российской Федерации Федеральное государственное автономное... Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования		Правительство Российской Федерации Федеральное государственное автономное... Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования
	Правительство Российской Федерации Федеральное государственное автономное... Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования		Правительство Российской Федерации Федеральное государственное автономное... Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования
	Правительство Российской Федерации Федеральное государственное автономное... Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования		Правительство Российской Федерации Федеральное государственное автономное... Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования

Руководство, инструкция по применению